Man unterscheidet zwischen drei Modellen:

- Black-Scholes-Modell für europäische Optionen (European Style).
- analytisches Approximationsmodell nach MacMillan/Barone-Adesi/Whaley für (American Style) Optionen
- Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein für amerikanische Optionen (American Style)

Diese Modelle sind Hilfsmittel zur Beurteilung von Optionen bzw. Optionsscheinen. Mit einem solchen Modell kann man den theoretischen Wert (Fair Value) einer Option bzw. eines Optionsscheines ermitteln, um beurteilen zu können, ob die Preisfeststellung fair ist. Einflussfaktoren auf den Optionspreis bzw. den Optionsscheinpreis sind:

+ Kurs des Basiswertes
+ Basispreis
+ Restlaufzeit
+ Dividende
+ Zinssatz
+ Volatilität


Zum Such-Index zurück:

Optionsscheinlexikon



Haben Sie Ihre gewünschte Information gefunden?

Wenn nein, so nehmen Sie doch bitte Kontakt mit uns auf, damit wir den Begriff zeitnah eintragen können oder suchen Sie doch bei Google.

Suche in Google:

Google

 

Anzeige: