Die Volatilität gibt die Streuung des Basiswertes um seinen Mittelwert über einen festgelegten Zeitraum (z.B. 100 oder 300 Tage) an und gilt als Kriterium zur Beurteilung des Risikos des Basiswertes. Man unterscheidet zwischen impliziter Volatilität und historischer Volatilität. Häufig wird die Standardabweichung der logarithmierten Differenzen der Kursänderungen des
Basiswertes als Volatilitätsmaß benutzt.
Weitere Begriffe: Bewertungsmodelle , Vega


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